Les banques européennes mieux préparées en cas de crise majeure

Le bulletin est meilleur: les principales banques européennes, mieux capitalisées et plus rentables, ont mieux passé cette année qu'en 2023 le test de résistance, ou "stress test", de l'Autorité bancaire européenne (ABE).

Les "bons résultats" des banques européennes cette année "sont rassurants", estime dans un communiqué l'ABE, qui confronte tous les deux ans les principaux établissements bancaires européens à un scénario de crise économique grave.

Les 64 principales banques du Vieux continent, basées dans 17 pays et rassemblant à elles seules les trois quarts des actifs de l'Union européenne (UE), ont été passées au grill par l'Autorité à partir du mois de janvier, rapporte l’AFP.

Elle a regardé en détail comment évolueraient leurs finances sur trois ans en cas de forte récession économique, de montée des tensions géopolitiques et d'augmentation des taxes douanières.

Ce scénario catastrophe, entraînant entre autres une hausse du chômage, une chute des marchés boursiers et une baisse des prix de l'immobilier, se traduirait pour les banques par un fort ralentissement de l'activité, une augmentation des défauts des emprunteurs, particuliers et entreprises, et des moins-values pour leurs actifs.

Les banques étudiées accuseraient davantage de pertes (547 milliards d'euros) que lors du précédent test, affirme l'ABE, mais leur meilleure rentabilité aujourd'hui leur permettrait de les compenser davantage.

L'ABE utilise comme juge de paix le ratio de capital, dit ratio de fonds propres durs (CET1). Il s'agit d'un indicateur clé mesurant la solidité financière d'une banque et sa capacité à surmonter une éventuelle crise en continuant à opérer malgré des pertes.
Il tomberait à l'échelle européenne de 15,8% à fin 2024 à 12,1% en 2027, selon l'analyse de l'ABE.

Le scénario du précédent "stress test" faisait passer les 70 banques alors étudiées de 15% à fin 2022 à 10,4% en 2025.
Les résultats pour chaque banque, dont le ratio de départ diffère en fonction de son profil, de même que celui d'arrivée en fonction de sa capacité à résister au choc, sont rendus publics par l'ABE.

Parmi les grandes banques françaises, seul le Crédit Mutuel affiche en 2027 un ratio CET1 au-dessus de la "moyenne" de 12,1%, même s'il tombe de haut, en cas de crise majeure.
La Banque postale (LBP) chute aussi mais abandonne la dernière place qu'elle occupait il y a deux ans. BNP Paribas et Société Générale sont en queue de peloton, avec des ratios CET1 inférieurs à 10%.
A l'échelle européenne, ces résultats "ne doivent pas conduire les banques ou les autorités de surveillance à relâcher leur vigilance", avertit l'ABE.

"Il reste essentiel de maintenir un niveau de capital adéquat pour garantir la sécurité du système bancaire de l'UE", continue l'Autorité.
Arguant d'un déficit de compétitivité avec les banques américaines, les banques européennes demandent régulièrement que le niveau de capital immobilisé requis soit revu à la baisse par le régulateur.

La Banque centrale européenne (BCE) publie aussi les conclusions d'un même test de résistance, réalisé auprès d'un échantillon de banques un peu plus fourni.
Les conclusions sont proches, puisque les résultats de la BCE "montrent que le secteur bancaire de la zone euro est résistant à un scénario de ralentissement économique grave", écrit-elle dans un communiqué.

Quatre établissements sont toutefois tombés sous les minima de fonds propres exigés par la banque centrale, contre neuf lors du dernier exercice, il y a deux ans.
Les banques "doivent continuer à renforcer leur résilience financière et opérationnelle", souligne la BCE, "notamment en investissant dans l'informatique et la +cyber-résilience+".