La famille de Mark Wahlberg a été touchée par une tragédie en 2003 lorsque sa sœur est soudainement morte à l'hôpital. Elle y était rentrée car elle avait des calculs rénaux, mais elle y a subi une crise cardiaque qui lui a été fatale. L'incident a eu lieu le 3 septembre, jour où son premier enfant est né.
L'acteur des Infiltrés et sa femme, le mannequin Rhea Dunham, ont maintenant quatre enfants, Ella, Michael, Brendan et Grace.